概要：日│从交割月最后营业日往回数的第│相关期货交割月最后交易日的下│八个营业日。│午2:00（芝加哥时间）交割方式│市政公债券指数期货在最后交易││日以现金结算。最后交易日结算││价等于债券购买公司的当日的市││政公债指数价值。│合约到期日││最后交易日的晚8:00（芝加哥时││间）。──────┴──────────────┴────────────── ｃｂｏｔ３０天期利率期货合约──────────┬─────────────────────────交易单位│5，000，000美元最小变动价位│按30天计算之5，000，000美元的0.01个百分点（每一基础│点41.67美元）价格基点│用100减去月平均隔夜联邦基金利率。每日价格最大波动限制│150个基础点合约月份│连续的7个日历月份之后再加上第七个月份后的3、6、9、│12月合约周期的头2个月份。交易时间│早7:20－下午2:00（芝加哥时间）最后交易日│交割月的最后一个营业日。交割方式│合约根据交割月的平均日联邦基金利率以现金交割。│日联邦基金利率由纽约联邦储备银行计算和公布。──────
美国期货交易所合约,标签：民事诉讼证据规定,民事诉讼案例,http://www.67jx.com日 │从交割月最后营业日往回数的第│相关期货交割月最后交易日的下
│八个营业日。 │午2:00（芝加哥时间）
交割方式 │市政公债券指数期货在最后交易│
│日以现金结算。最后交易日结算│
│价等于债券购买公司的当日的市│
│政公债指数价值。 │
合约到期日 │ │最后交易日的晚8:00（芝加哥时
│ │间）。
──────┴──────────────┴──────────────
ｃｂｏｔ３０天期利率期货合约
──────────┬─────────────────────────
交易单位 │5，000，000美元
最小变动价位 │按30天计算之5，000，000美元的0.01个百分点（每一基础
│点41.67美元）
价格基点 │用100减去月平均隔夜联邦基金利率。
每日价格最大波动限制│150个基础点
合约月份 │连续的7个日历月份之后再加上第七个月份后的3、6、9、
│12月合约周期的头2个月份。
交易时间 │早7:20－下午2:00（芝加哥时间）
最后交易日 │交割月的最后一个营业日。
交割方式 │合约根据交割月的平均日联邦基金利率以现金交割。
│日联邦基金利率由纽约联邦储备银行计算和公布。
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ｃｂｏｔ５年期中期国库券（ｔ－ｎｏｔｅ）期货合约
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交易单位 │100，000美元面值t-bond。
最小变动价位 │报价单位为1/32点，最小价格波动为1/32点的1/2（每张
│合约15.625美元）。
每日价格最大波动限制│不高于或低于上一交易日结算价格各3点（每张合约3000
│美元）（可扩大至4？1/2点）
合约月份 │3、6、9、12月
交易时间 │早7:20－下午2:00（芝加哥时间）
最后交易日 │从交割月最后营业日往回数的第八个营业日。
交割等级 │任何最近拍卖的5年期t-note。特别是原偿还期限不超过5
│年零3个月而且其剩余有效期限从交割月的第一天算起仍
│不少于4年零3个月的t-note最好。
交割方式 │联储电子过户簿记系统。
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ｃｂｏｔ１０年期中期国库券期货、期权合约（ｔ－ｎｏｔｅ）
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│ 期 货 │ 期 权
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交易单位 │100，000美元面值t-note │一个100，000美元t-note期货合
│ │约单位1/64点（每张合约15.63
│ │美元）
最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元 │按每张t-note期货合约当时价格
敲定价格 │ │1点（1000美元）的整倍数计算
│ │，如果期货价格为92-00，其敲
│ │定价格可能为89、90、91、92、
│ │93、94、95等。
每日价格最大│同5年期t-note │每张合约不高于或低于上一交易
波动限制 │ │日结算权利金价格各3点（每张
│ │合约3，000美元）
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